Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama
Spot fiyat ve taşıma maliyetlerinden teorik vadeli işlem fiyatını hesaplayın.
Bu sonuç varsayımlara dayalıdır; banka teklifi veya kişisel yatırım tavsiyesi değildir. Getiri garanti edilmez; masraf, vergi ve oranlar sonucu değiştirebilir. İşlem yapmadan önce güncel koşulları doğrulayın; yalnızca bu sonuca dayanarak finansal karar vermeyin.
Basit maliyet taşıma modeli kullanılır. Teminat, günlük uzlaşma, piyasa beklentisi ve işlem maliyetleri dahil değildir.
Girdileri hazırlama
- Spot fiyat
- Etiketteki birimle girin; yüzde işareti yazmayın.
- Yıllık taşıma/faiz oranı (%)
- Etiketteki birimle girin; yüzde işareti yazmayın.
- Vadeye kalan gün
- Etiketteki birimle girin; yüzde işareti yazmayın.
- Dönemsel depolama/diğer maliyet
- Etiketteki birimle girin; yüzde işareti yazmayın.
- Dönemsel gelir/temettü
- Etiketteki birimle girin; yüzde işareti yazmayın.
Hesaplama yöntemi
Teorik fiyat = spot×(1+yıllık oran/100×gün/365) + depolama − dönemsel gelir. Tüm tutarlar aynı birimde olmalıdır.
Örnek uygulama
Spot 1.000, oran %10, 365 gün, depolama 20 ve gelir 30 için teorik değer 1.090 olur.
Sonucu yorumlama
Bu maliyet taşıma modelidir; piyasa fiyatını öngörmez. Teminat ve günlük uzlaşma nakit akışları hesapta yoktur.
Girdi veya sonuçta bir sorun varsa araç adresi ve örnek değerlerle bildirin. Hesaplama yaklaşımımız.